Modelos actuariales para Banca

Riesgo de mercado

Medición del riesgo de carteras de negociación, tasas de cambio, de tipo de interés y coberturas con derivados.

Riesgo de Solvencia

Determinación de la suficiencia de capital económico y regulatorio para absorber las pérdidas de los activos sometidos a riesgo de crédito, mercado y operacional.

Modelos de riesgo de liquidez de fondeo

Evaluación prospectiva de la necesidad de fondos para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo.

Modelos de Credit Scoring

Toma de decisiones de otorgamiento de créditos basadas en modelos de clasificación (aprendizaje de máquinas).

Modelos de deserción de clientes

Modelos de identificación de clientes que dejarán de negociar con la compañía.

Esquema de pruebas de resistencia y análisis de escenarios

Identificación de factores de riesgo que guardan una correlación positiva con la solvencia.

Riesgo de crédito y riesgo de contraparte

Métodos basados en calificaciones internas.